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【10月30日期权交割数据】
13.4万张BTC期权到期，Put Call Ratio为0.53，最大痛点78000美元，名义价值104.8亿美元。
34.6万张ETH期权到期，Put Call Ratio为0.73，最大痛点2400美元，名义价值7.5亿美元。
今天是月度交割日，有不到30%多的比特币期权持仓和20%多的以太坊期权到期，今天的被盗事件让月度交割日蒙上了阴影。本周币价一直运行在最大痛点上方，即将交割出现跨越最大痛点的价格波动，还是很明显的对做市商造成了损失。本周的上涨都在昨天被抹平，昨晚的强势反弹也随着今早的被盗事件被砸回了八九月份的横盘区间。
美股表现更差，BTC本月并没有跟随美股下跌，但是80K的强力支撑位已经告破，目前还需要观察事件后续新闻。现在是整个周期的熊市底部震荡阶段，开启新的一轮行情还需要时间。
从主要期权数据看，目前的中远期IV处于较低水平，稳定在35%上方 ，短期IV明显上涨 ，市场对近几天走势的波动预期极高。Gex的结构偏转回看跌，但价格非常分散，市场共识较低。目前月度虚值IV不高，还是值得做一些看跌方向性保护。
黑客是整个加密世界的敌人，最近几次大的黑客攻击，加密领域的头部公司都是团结起来保护客户，抵御外部攻击，这对于加密行业是非常重要的共识。
无论是交易所、加密项目、个人钱包还是其他所有加密资产都值得整个加密行业一起来保护，为了安全牺牲一些便利性也是值得的。
近五年来，Coinbase未发生因平台私钥泄露导致托管资产被盗的重大安全事件。在Binance近期遭遇安全事件后，Coinbase CEO主动表示愿意提供支持，Circle和Tether第一时间冻结了USDC和USDT，直接降低了一半被盗损失。
后续希望加密交易所能够有更好的安全措施，对安全投入再多都是合理的。
🚀 Greeks.live Web 2.2.5 更新
本次更新重点围绕 Data Service Suite 数据服务套件与 Backtest Pro 进阶能力展开，进一步提升动态对冲、策略研究及数据分析体验。
📊 Backtest Pro｜Hourly DDH
新增 Hourly DDH（每小时动态 Delta 对冲），支持更细粒度的 Delta 对冲回测，帮助交易者更准确地评估不同对冲频率下的策略表现。
⚙️ Advanced Delta Models
新增多种 Pro 高阶 Delta Model：
• Sticky Delta
• BS + Skew Beta
• Sticky Delta + Skew Beta
可在不同 Spot–Vol Dynamics 假设下，对比不同 Delta 模型及动态对冲方式对策略结果的影响。
📁 Save Details CSV
Pro 用户新增 保存详细 CSV 功能，可导出更完整的回测明细数据，方便进一步进行策略分析、研究与归档。
📦 Data Service Suite 数据服务套件
Pro 服务新增 Data Service Suite，为量化研究与策略开发提供专业数据服务支持。
SABR Backtest API 现已纳入 Data Service Suite，使用相关 API 服务需激活对应服务包。
🎁 Data Service Suite 目前可申请 30 天免费试用，欢迎体验相关数据及 API 能力。
✨ 同时包含其他 UI 与用户体验优化。
👉 Backtest
backtest.greeks.live
Coinbase INTX终于上线期权了，USDC期权和Deribit共用流动性，交易很丝滑，如果习惯了Coinbase的交易界面可以无缝衔接使用，更像是美股交易软件的风格。各项功能还没有全面就绪，没有Deribit那样完整。
现在还是邀请制，如果需要开通期权功能可以私信我，加入社群也可以私信我。
苹果 $AAPL 确实现在不是很好的标的，现有消费市场增长潜力不大，新出的Duo市场完全不买单，手机以外的产品市场消费潜力有限。
一旦适配AI的新操作系统出现，苹果的护城河可能快速瓦解，现在苹果在AI上的落后非常明显，自研芯片短期看不到服务器级的竞争力，Mac各产品线倒是因为AI有了不少起色，但是还是潜力有限。
上方增长困难，下方隐患重重，是我我也卖Call。
段永平又开始卖期权收苹果的保费了，这次规模是3000万
刚才他卖了999张 $AAPL 355 Call，11月4日到期，$3.20
对应是99,900股，按当时股价计算，规模约3448万美元，年化高达48%
如果到期股价低于355： Call作废，股票继续持有，权利金收入囊中
若是到期股价高于355被行权了，就交付99,900股苹果，收到约3546万美元卖股资金，加上权利金，相当于以358.20美元/股退出了
预感市场走弱或不涨就收保费，涨上去就按满意的价格卖股票。BTC期权同理
🔥 Coinbase Champions Cup 全球衍生品交易大赛🔥
- 开放报名：10 月 28 日
今天开启报名了，11月4号正式开始，报名链接：coinbase.com/coinbase-champi…
- 参与条件：使用已完成 KYC 验证的 Coinbase 账户，完成报名，并在比赛期间完成至少 100 USDC 的合资格衍生品交易量。
- 奖池：从保证的 10 万 USDC起，随着所有参赛者累计交易量增加，最高可解锁至 200 万 USDC。达到 100 亿美元累计交易量时解锁最高奖池。
- 排行榜：名义 PnL、PnL 百分比和总交易量。每个排行榜前 100 名均有机会获得奖励，总交易量排行榜仅适用于美国以外符合条件的地区。
Coinbase的交易大赛竞争比较小，这是和Deribit 合并后的第一次交易大赛，可以薅点羊毛。如果还没注册可以先注册，现在注册有275USDC的交易奖励： coinbase.com/aff/cbreg?s=x
具体资格及地区限制以官方条款为准。详情请查看：coinbase.com/legal/global-tr…
看到币安广场去年断更前的最后一篇帖子，9月底市场不好但是交易者对四季度信心很好，之后不到一个月就迎来了1011暴跌，到现在仍然是当日暴跌的余波。
熊市周期已经走了一年，夏季的反弹攻势也走向疲软，个人不是很看好冬季行情，每年的冬季都不是一个让人开心的行情。
币圈的盘前交易是一个定价发现的巨大进步，以前交给投行的盘前定价完全交给市场，投行本来其实也是某种程度的赌博，没有人比市场更正确，市场永远是对的。
Anthropic $ANT 在昨日终于交表了,但普通人最聪明的参与姿势，不是等它敲钟那天。昨天整个科技圈和华尔街都在刷屏：Anthropic 正式递交了 S-1 招股文件，美股 AI 领域最大 IPO 终于落地！
为什么盘前交易（Pre-market）是今年不可忽视的策略？
抢占定价权：S-1 交表到正式挂牌往往有数周的估值再定价窗口，盘前交易正是捕捉市场预期差的最佳时段。
门槛与效率革新：以往想投未上市独角兽，需要 500 万美元起的合格投资人资格或层层嵌套的 SPV 份额；而现在通过 Coinbase 这类顶级平台的合规机制，资产交易变得更敏捷、更透明。
合规平台护航：Coinbase 拥有行业顶级的风控与资产隔离标准，让大家在参与前沿资产波动的同时，底线风险有足够保障。
🌊 AI 的 iPhone 时刻已经到来，资本市场的入场券不该被高门槛锁死。
想要了解如何提前参与 Anthropic 等核心独角兽的盘前热度与资产配置？可以私信我加入交流社群。
市场有风险，决策需独立。
[email protected] retweeted
ETH 系统化期权策略指数（10.26）
过去一周 ETH 和 BTC 基本同步，周中涨到 2,500 出头，周四回落，周六晚上跟着 BTC 跌破 2,300，周日反弹，最后收在 2,340 附近。
HODL（持币策略）
114 → 110（−3.41%）
基本复刻 BTC 走势，只是跌幅略大一些，但和 BTC 一样，周五结算时现货和上周几乎一样，落在上周卖出的 call 和 put 行权价之间，下面我们看下各大期权策略指数的表现。
STG35（周频双卖）
115 → 118（+2.74%）
ETH 的 put 又一次是低空掠过，周五上午现货还一直在 put 行权价下方，但结算时刚好拉回，两份权利金全收。周频双卖今年以来已经涨了 20%，和领口持平。
CSP35（现金担保卖 put）
149 → 152（+1.49%）
和周频双卖一样，put 低空掠过，权利金全收。
WKND35（周末宽跨）
537 → 532（−0.92%）
周六晚上的下跌打穿了 put 行权价，而且 ETH 比 BTC 跌得更深，权利金只够赔一半，指数从上周的新高回落。
CC35（现货备兑）
174 → 170（−2.13%）
周中现货一度涨过 call 行权价，但很快回落，周五结算时没有被行权，权利金全收，跌幅全部来自持币的亏损。
CLL（领口）
183 → 178（−2.65%）
保险的行权价整周都没有跌到，所以比备兑多亏了一份保费。
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以上报告数据来源为 backtest.greeks.live ，欢迎大家来 t.me/greekslivecn 参与讨论！
ETH 系统化期权策略指数（10.19）
过去一周 ETH 和 BTC 一样在周一冲高，最高接近 2,600，周四差点跌破 2,300，周五结算在 2,450 附近，但周末 ETH 继续下跌，走势比 BTC 弱不少。
HODL（持币策略）
120 → 114（−5.00%）
跌幅是 BTC 的两倍多，但和 BTC 一样，上周卖出的 call 和 put 结算时都没有被行权，下面我们看下各大期权策略指数的表现。
STG35（周频双卖）
112 → 115（+2.71%）
和 BTC 一样两份权利金全收，但 ETH 这周运气更好，周中现货多次跌破 put 行权价，但最终拉回，周五结算时低空掠过，有惊无险。
周频双卖策略凭借本周的卓越表现，反超了持币策略，终于摆脱了垫底的尴尬局面。
CSP35（现金担保卖 put）
147 → 149（+1.50%）
和周频双卖一样，put 行权价低空掠过，权利金全收。
WKND35（周末宽跨）
534 → 537（+0.62%）
ETH 周末继续下跌，周日结算时 put 被打穿了一点，好在权利金足够覆盖赔付，指数再创新高。
CC35（现货备兑）
180 → 174（−3.75%）
周一现货一度涨过 call 行权价，但很快回落，周五结算时没有被行权，权利金全收，跌幅全部来自持币的亏损。
CLL（领口）
191 → 183（−4.27%）
周四现货一度短暂跌破了保险的行权价，但很快拉回，结算时没用上，所以比备兑多亏了一份保费。
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以上报告数据来源为 backtest.greeks.live ，欢迎大家来 t.me/greekslivecn 参与讨论！
🏆 Coinbase Champions Cup 全球交易大赛来了！
本月初 Coinbase 在新加坡 Token2049 办了场线下交易赛，反响很好。这次直接面向全球，线上开打👇
📅 10/28 开放报名｜11/4–11/25 比赛，开赛后也能报名 💰 奖池保底 10 万 USDC，随全体参赛者总交易量逐步解锁，上限 200 万 USDC
✅ 参赛三步：
1️⃣ 报名并完成 KYC
2️⃣ 确认你所在地区符合参赛资格
3️⃣ 比赛期间交易至少 100 USDC 的永续/交割合约（现货不计）
📊 三个榜单，每个榜前 100 名都有奖，可以同时上多个榜： · 绝对盈利（35%） · 收益率（35%） · 交易量（30%）
⚠️ 合约带杠杆，行情波动时可能亏损。请只用你能承受亏掉的钱，别为了冲榜加大仓位。奖池最终多大取决于总交易量，如果刚好在交易非常适合报名。
如果还没注册，可以使用coinbase.com/aff/cbreg?s=x 注册，现在有275USDC体验金。
#Coinbase #ChampionsCup #Ad
牛的牛的
你永远不知道仅仅用自然语言就可以验证你的策略想法有多快乐😆
周末调通了Greeks的回测系统MCP @GreeksLive @JeffLia12309881 , 直接让Grok Bot 帮我验证下最基础的一款期权双卖策略, 通过对回测结果的分析, 调整配置后, 找到了一个年化18%的无脑策略🚀🚀🚀
现在的周末是真的无聊，比特币和股票在周末都失去了心跳。不过好处是可以好好的休个周末，基本不用怎么看盘。
比特币又一次跌破8万美元，市场已经脱敏了，现在短期隐含波动率明显低于中远期，跌破35%，市场对于波动的期待太低了。能跟随美股来一点波动也不会只是这点波动率，现在加密的方向性交易实际上已经没有太多交易空间了，期权还可以做个卖方，这也造成了卖方非常拥挤。
PS：现在习惯性都是写80K USD了，8万美元的这种写法越来越少了。
今天美光 海力士和闪迪的反弹完全就是死猫跳，持续的缩量下跌是最难看的走势，还不如一个放量针打出来，现在的行情看起来就是所有人都套在存储里了。
很快就要有A社的天价IPO了，现在这个行情怎么撑到他来砸盘的那天。
【10月23日期权交割数据】
1.6万张BTC期权到期，Put Call Ratio为1，最大痛点82000美元，名义价值12.8亿美元。
5.8万张ETH期权到期，Put Call Ratio为1.24，最大痛点2460美元，名义价值2.5亿美元。
明天的交割日仅有不到4%的比特币期权持仓和不到7%的以太坊期权到期，本周本周的上涨都在今天被抹平，美股的回调速度放缓，BTC本月并没有跟随美股下跌，80K支撑还是很强的。现在是整个周期的熊市底部震荡阶段，开启新的一轮行情还需要时间。
从主要期权数据看，目前的IV处于较低水平，稳定在35%上方 ，市场对未来走势的波动预期较低。Gex的结构比较分散，没有像以往收敛在整数位，市场共识较低。
加密货币在夏天走了一个不错的反弹，市场情绪显著改善，这是个不错的信号，但是现在周期理论来看还没有大牛市的基础。目前月度虚值IV不高，还是值得做一些看跌方向性保护。
还有一周多就是月度交割了，本轮小牛市也走到了平淡期，大量的交易都围绕着震荡预期，正所谓强弩之末，不能穿鲁缟。
不过今天上午又有一个不错的信号，有巨鲸主动买入了500组月底到期的90K/95K牛市价差，这是最近比较少见方向性交易，巨鲸在期待本月最后有行情。
